Il mio UVXY Opzioni Strategy. Welcome al mio primo post InstaBlog Ho ricevuto un sacco di feedback che vogliono più informazioni sulla mia strategia opzioni per UVXY. Before iniziamo voglio sottolineare che l'acquisto di SVXY è una valida alternativa a questa strategia A ciascuno il suo e io preferisco utilizzando le opzioni UVXY nelle environment. I attuali hanno due chiamate strategies. Selling differenti e l'acquisto mette davvero la stessa strategia quando si pensa it. This richiede un elevato livello di opzioni di gioco e un account. It margine è importante non margine di te stesso in questi traffici nel caso in cui si finisce per non andare la vostra way. Strategy una volta che la volatilità è a spillo ed è in declino, una vendita al call soldi UVXY al soldi chiamate forniscono i maggiori vantaggi di decadimento valore del tempo ho anche vendere la chiamata gamma più lunga, di solito almeno un anno a sinistra fino alla scadenza Quanto più l'opzione è, il valore più estrinseca è has. Once UVXY è tirato indietro circa 20-30 mi liquidare la mia posizione e attendere che le mette accanto event. Buying offrono la flessibilità di non essendo margined fuori essenzialmente il più si può perdere è 100 dove vi è la possibilità di perdere più di 100 con la vendita strategia calls. My per l'acquisto di put è un 3 poli approach. I ancora aspettare fino a dopo la volatilità è a spillo ed è in declino. 1 Utilizzare le opzioni settimanali - 20.2 utilizzare le opzioni mensili - 60,3 utilizzare le opzioni trimestrali - 20.Above si può vedere l'assegnazione non ho mai acquisto mette più di 90 giorni per UVXY la ragione è ho intenzione di uscire la posizione in 15-40 giorni raccolgo tale premio durante la discesa e il Liquido mia posizione e aspettare un altro opportunity. Timing per questa strategia è essenziale che si concentrerà sulla contango e backwardation VIX Futures entrerà backwardation su un picco di volatilità del backwardation inizia a diminuire questo dovrebbe segnalare a che i futuri VIX stanno iniziando a diminuire una volta i futures entrano contango questo dovrebbe essere una conferma che l'evento, condizione economica, situazione, che ha causato a picco sta cominciando a calmare down. It è molto importante tenere traccia degli eventi economici e politici nel corso di questi picchi spetta a te, il singolo investitore, per prevedere si muove nel mercato in base ai dati che avete a disposizione non esiste una strategia garantita per i picchi di temporizzazione del VIX io sono più conservatore e attendere che la situazione di giocare per sé fuori altri non sono e cercare di tempo il picco Questo è un pericoloso strategy. I hanno un buon articolo su come UVXY e SVXY avrebbero reagito nel 2008 e nel 2011 sarebbe utile per la comprensione sui tempi Anche se UVXY è salito oltre 1000 nel corso del 2008, ancora sarebbe finito negativo meno di un anno later. To prevenire l'erosione del capitale inaspettato io uso uno stop loss al posto di un hedge. VIX Trading costituisce 20-30 del mio portafoglio di investimento mi consiglia di non utilizzare queste strategie con il 100 del portfolio. With mia età mi trovo benissimo con l'assunzione di rischi più elevati Tuttavia, come ho corso prendo i guadagni realizzati trading sul VIX e allocare a investimenti a lungo termine così abbassando i percentage. I portafoglio auguro che hai trovato queste strategie utili anno scorso hanno ceduto me un ritorno 86 ho solo fare questi traffici 3-5 volte all'anno perché io aspetto opportunità strategiche basate sul timing. It sopra è importante capire che cosa si sta facendo prima di entrare in questi traffici mi consiglia un account di pratica o di diversi anni di ricerca prima di fare questo investe permanente me strategy. Please seguono su Seeking Alpha here. View miei video di YouTube che investono here. Disclosure l'autore non ha posizioni in titoli citati, e non prevede di avviare qualsiasi posizione entro il prossimo 72 hours. Additional informativa Se questo articolo ti lascia con domande allora non sono ancora pronti per il commercio VIX PTE Assicurati di fare ricerche approfondite sui tempi, le condizioni economiche, prospettive, e il rischio prima di entrare in uno qualsiasi di questi strategia strategies. SVXY Parte 2. questo messaggio discute un percorso a seconda del modello di fare grandi ritorna con opzioni call SVXY e 's assunto si ha familiarità con l'opzione di trading e la volatilità funds. SVXY, a differenza XIV, ha una catena completa opzione arrivando addirittura gennaio 2016 per la prima parte di questo post, ci concentreremo solo sulla gen opzione di 28 chiamate più lontana in-the-money 2016, evidenziata in yellow. This opzione scade in circa 15 mesi e ha 5 di valore estrinseco e un delta di 86.Here sa proxy per SVXY risalente nel lontano 2004 doesn t andare avanti indietro Come si può vedere, si innalza periodicamente e cade tra 50-100.To raddoppiare o quadruplicare il vostro denaro è necessario acquisire uno di questi grafico storico upturns. Here sa del VIX risalente al 1995.As indicato dai cerchi e linee, ci sono stati sette punte sopra il 40 e molti altri nel 30 s. Putting i due grafici insieme vediamo un picco pattern. A VIX a 30 cause SVXY a cadere in half. A picco di 45-55 cause cadere ancora a metà, una perdita totale di 75.A super-picco, come ad esempio nel 2008, si traduce in un 88 o più goccia ci sono stati solo due super-picchi nella storia recente, che è stato nel 1987 e nel 2008 Quindi questi sono molto tempo rare. So per creare una strategia di investimento per catturare rialzo da SVXY e proteggere, e anche il profitto, da downside. Let s suppone che si abbia 50.000 nel tuo account e SVXY è sceso a 50 da esso s recente alta come ha now. If vogliamo comprare 18.000 vale la pena di SVXY ad un prezzo attuale di 52 utilizzando le opzioni call evidenziati, dovrai 4 contratti a circa 28 ogni questo costa circa 11.000 questa è derivato utilizzando 4 contratti volte 100 volte 52 volte 86 delta. Ok, così ora è aspettare che SVXY a raccolta, come avviene in genere dopo queste cadute Se entro i prossimi 15 mesi la durata dell'opzione si raddoppia o quadruplica, si fanno profitti rispettivamente 18.000 e 36,0000, ma si deve sottrarre 2000 400 5 per il valore estrinseco per la contracts. What se il mercato si blocca un po 'Pugno, l'opzione non cadrà più rapidamente lo stock invece acquisterà più valore estrinseco Quindi, se SVXY cade 50-25, la chiamata 28 può scendere a 10 , in modo che solo perde 7.000 essendo lunghi quattro opzioni call invece di perdere 10.000 se si fosse lungo 400 azioni per ottenere numeri esatti richiede l'uso di Black Scholes equation. If SVXY cade a meno di 50 dal suo punto di acquisto, cavalcare fuori meno che il serbatoi di mercato ancora una volta, finirà per andare higher. If cade un altro 50 un picco VIX superiore a 45, comprare un altro 18.000 11.000 pena di usare la pena di opzioni call deep-in-the-money, come nel passo precedente Quindi, se il prezzo attuale di SVXY è 52 e il picco è 93, saremmo di fronte a un calo di 23-25 75 Presumibilmente, si sarebbe in grado di acquistare il doppio delle opzioni, ma la quantità doesn t importa purché si mantiene il valore estrinseco a circa 2.000, leva a 18000, il tempo fino alla scadenza di circa 1 anno, e il costo di acquisto a 11.000 in sostanza, si ri raddoppiando down. Here sa diagramma di come la strategia evolves. So anche con un forte calo del mercato, entro 21 mesi si dovrebbe essere in grado di aumentare la dimensione del conto iniziale 64.But quanto riguarda il resto del denaro che hasn t stato distribuito in options. Let s assume una grave crisi come il 2008 o il 1987 e le punte VIX superiori a 80, in cui SVXY perde 88 del suo valore e cadute a 12 è tenere a mente che tali eventi sono estremamente rari, dopo aver verificato solo due volte in un lasso di tempo 50 anni sia s supporre anche che il primo lotto di contratti acquistati scadono senza valore e la prossima fase dello schianto prende 9 mesi, portando SVXY a 12 il secondo lotto di contratti è stato acquistato vale la pena 3000, in questa fase, portando il valore del conto fino a 31.000 Basta acquistare 2.000 azioni o 24.000 vale la pena di SVXY definitive opzioni, lasciando con 7.000 contante lasciato su di esso non sarebbe troppo irragionevole per scontato che entro i prossimi 6 mesi SVXY rimbalzi per 25 vostro 24k diventa 48K il 18 carati secondo lotto è degno 16k prendendo in considerazione il valore estrinseco 2.000 Aggiungendo su per il saldo del conto è 71.000 Non male per un mercato in crash il motivo per cui si acquista il magazzino invece di opzioni è perché s SVXY molto improbabile cade in basso, ma vi è la possibilità che ha vinto t recuperare per un po 'e don t vuole a che fare con la possibilità di opzioni in scadenza inutili o perdere denaro a causa di decadimento valore estrinseco a tali livelli depressi , lo stock è semplicemente un valore migliore rispetto al options. Also, la volatilità ha una bella proprietà che è che richiede tipicamente esponenziale effetto secondo ordine di movimento verso il basso nel mercato azionario per fare lievitare la volatilità di un importo lineare, simile alla scala Richter Quindi, anche se il mercato continua a scendere, la volatilità non può aumentare più, che è quello che è successo nel 2009 e nel 2002 nel mercato 2000-2003 orso, per esempio, il VIX spillo di 40 già nel 2001, un mai andato sopra di esso anche come il mercato azionario continuava a cadere per altri due anni il motivo per cui il VIX didn t picco è perché il tasso di declino del mercato è stata stabile per il VIX a Spike davvero, è necessario disporre di improvvisi, grandi gocce che il motivo per cui il SVXY raddoppio strategia è meglio di una strategia di raddoppio con la SP 500, perché con i fondi volatilità inverse avete la proprietà logaritmica della volatilità di lavoro a vostro vantaggio, che limita le perdite potenziali su SVXY proprio mentre le scorte continuano a cadere nel mese di ottobre 2008, quando la SP 500 immersa 20 nel una sola settimana, il fondo ipotetica backtested XIV fece un basso e didn t andare molto più bassi nonostante la SP 500 che cade un altro 30. alla luce degli eventi di mercato recenti, un aggiornamento sulla strategia. Sia s assumere uno stock è caduta in modo lineare come mx y b La derivata prima è una costante, il che significa che la volatilità è costante anche se il mercato è in calo Se si dispone di un secondo calo ordine come y ax 2, la volatilità fa ingresso linearly. This aumento è stato pubblicato in Senza categoria e contrassegnata svxy il 16 ottobre 2014 navigationments smartistone. Post sono closed. Sites di interesse. Sites. The Personal HBD Bibbia Going My Own Way. NRx NeoReaction e Dark Enlightenment. Eugenics oggi per una migliore Tomorrow. Silicon Valle Techno-Libertarianism. Related ideologie e Philosophies. Objectivism Consequenzialismo pragmatismo realpolitik Neoconservatorismo neoliberismo classica liberalismo miniarchismo utilitarismo Techno-libertarismo Reazionario Modernismo Radical centrismo Propertarianism Incrementalism. Rationalism empirismo logico positivism. Timocracy oligarchia Nobiltà Monarchia Meritocracy. Anti-egualitarismo sociale Darwinism. Trading volatilità Una base VXX strategy. The continua evoluzione ETF ed ETN mercato ha reso incredibilmente facile per il commerciante medio al dettaglio per avere accesso a un sacco di diversi mercati che hanno usato per essere riservato agli operatori professionali con quella nuova disponibilità è venuto un grande afflusso di strategie e idee per approcci quantitativi a questi creazione markets. The del VXX ETN ha fornito i commercianti al dettaglio la possibilità di scambiare commercianti volatilità del mercato che utilizzato di utilizzare semplicemente il VIX come un indicatore generale del mercato sono ora in grado di operare in realtà che indicator. The VXX rende volatilità commercio di un'opzione per i commercianti al dettaglio Jay Wolberg ci dà un'idea unica per un trading strategy. Jay Wolberg dalla volatilità Trading ha pubblicato una strategia per la negoziazione il VXX in base ai segnali dal VXX settimanale rullo Resa WRY e la sua 10 giorni mobile semplice average. The regole per questa idea sono estremamente simple. There sono due metà di questo commercio strategy.1 essere a corto VXX UVXY o lungo XIV SVXY ogni volta che il WRY è al di sotto della sua media mobile, e.2 essendo lunga VXX UVXY o corto XIV ogni volta che il WRY è al di sopra il suo movimento average. He ci fornisce i suoi parameters. I backtesting ve backtested le strategie separatamente per breve VXX solo e lungo VXX solo dalla nascita di VXX 1 30 2009 al 12 10 2013.Decision punti sono realizzati utilizzando il giorno s di dati di chiusura scambi individuali per l'analisi possono essere visualizzate rendimenti laterali brevi here. Jay s aspetto molto promising. For breve VXX only. But sua lunga ritorna laterali aren t profitable. For lungo VXX only. As si può vedere, il lato corto di questa strategia sembra avere un vantaggio, ma il lato lungo doesn t abbastanza impilare fino Jay continua fornendo istogrammi che riportano i rendimenti dei singoli mestieri. egli suggerisce anche che molti dei lunghi commerci laterali iniziato fuori redditizio, ma poi ha dato indietro i loro guadagni e trasformato in leggere perdite sua teoria è che l'attuazione di un trailing stop avrebbe protetto suddetti utili e reso un successo oltre strategy. In lato lungo all'aggiunta trailing stop, vorrei anche essere curioso di vedere come l'aggiunta di un filtro di tendenza a lungo termine avrebbe un impatto sui rendimenti mi chiedo quanti dei suoi perdendo mestieri ha avuto luogo sul lato sbagliato del 100 o 200 giorni mobile semplice average. Once ancora una volta, abbiamo avere una strategia che potrebbe essere sviluppato in qualcosa di unico e redditizio Tuttavia, a questo punto, è fondamentalmente solo un idea. 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