Stock Options Bid Ask

Lavorare il Maker Opzione mercato s Denaro Lettera Spread. May 25, offerta 2011 10 39 AM. The chiedere prezzi su una equità, indice o l'opzione ETF può variare da un paio di centesimi a un paio di dollari in questi giorni In generale, Denaro Lettera spread sono più strette rispetto al passato a causa di molteplici scambi, l'importanza del commercio elettronico e di market maker in competizione per l'ordine opzione di vendita al dettaglio flow. It s importante ricordare che don t avere sempre a pagare l'offerta o la vendita l'offerta quando il commercio opzioni soprattutto quando la spread tra il bid chiedere è ampia, si può spesso lavorare con successo un ordine limite che è molto più vicino all'opzione s vero value. What è un vero valore opzioni Beh ci sono valori teorici basati sulla volatilità implicita e gli altri greci che sono prontamente disponibile su molte piattaforme di trading in questi giorni, ma la regola del pollice io uso spesso è quello di prendere la metà del prezzo tra l'offerta chiedere come il prezzo giusto in quel momento nel tempo per l'opzione assicuratevi di controllare un paio di colpi in tutto quello che si sta interessato a come pure, per assicurarsi che una particolare opzione non è fuori linea in termini di prezzi e implicito obbligo primario volatility. The per i produttori di mercato è quello di fornire un mercato liquido e riempire l'ordine del cliente flusso La chiave da ricordare è che una delle i principali generatori di profitto per i market maker delta-neutro è l'spread perché copertura fuori i delta che acquistano vendere quando prendono l'altra faccia di un ordine per ogni acquirente opzione, vi è un venditore, e viceversa il mercato fare impresa è al di là della vostra transaction. So più ampio di spread, più il margine di profitto teorico e spesso effettivo che un market maker guadagni per esempio, se l'opzione è offerta 2 00, ha offerto 2 50 MM sta pagando 200 e la vendita per 250 In un mondo perfetto, lui si sarebbe comprare e vendere la stessa quantità esatta di queste opzioni per i prezzi esatti lasciando una posizione netta pari a 0, alla fine della giornata e un profitto di arbitraggio privo di rischio di 50 per contratto traded. In che esempio ipotetico, il margine di profitto complessivo della spread è di 25 anche sulla base della metà del prezzo alias il fair value stimato di 2 25, se si paga la retta chiedere o vendere l'offerta, si ri dando circa il 11 bordo su entrambi i lati della transazione per i market maker Così come le opzioni commerciante al dettaglio, s nel vostro interesse per restringere gli spread quanto possible. In questo esempio, se hai pagato 2 40 per l'opzione, si ri abbassare la esborso di cassa e rischio massimo del 10 per contratto, o circa 4 dal prezzo di 2 50 si ri anche la riduzione del margine rispetto al fair value si rinuncia a 15 da 25 fino a soli 6 margine di profitto su ogni lato del commercio molto più ragionevole nel mio view. The cosa buona è che al giorno d'oggi, con tanta concorrenza per il volume di opzione e con 1 scioperi, 0 01 incrementi di prezzo, ecc, si è molto più probabile in un esempio come sopra a riempirsi su un ordine limite al di sotto del chiedere o al di sopra della bid. In i vecchi tempi di valutazione delle opzioni frazione quando ero un market maker piano CBOE, l'incremento minimo delle opzioni è stato generalmente 1 8 sulle opzioni su 3 1 16 inferiore a quella pari al 12 5 o 6 25 oggi si vede 0 02 2 bid chiedere prezzi sui Spyders per esempio, un affare molto migliore per il retail investors. When si tratta di mestieri multi-zampe quelli con più di una opzione coinvolto come spread di debito, gli spread di calendario, spread creditizi, farfalle e condor , l'effetto della spread viene moltiplicato Avete a che fare con 2x l'spread sulla maggior parte dei 2 commerci zampe, per esempio quindi è ancora più importante lì per calcolare un valore equo e poi il tuo lavoro per non rinunciare troppo a quelli che prendono il tuo look trade. Let s ad un esempio recente caso di studio di questo dal servizio ETF Tradr Abbiamo avuto belle profitti sulle banche regionali ETF NYSEArca RKH con uno spread di debito put ribassista RKH è uno di quei titoli in cui i prezzi quotati su le opzioni sono spesso molto più ampio rispetto ai prezzi reali dove è possibile ottenere filled. In questa situazione, il nostro spread di credito 5 punto è stato valutato a 2 80 di 4 00 abbonati pagato 2 20 In questo caso si prende l'offerta chiedono media di 6 80 2 o 3 30 per raccogliere quello che è il valore reale stimato in quel momento nel tempo Così abbiamo emesso il nostro avviso prezzo di uscita di vendere la metà della posizione in 3 20 rinunciare solo il 10 al di sotto quello che sembrava essere il fair value inoltre questa posizione era abbastanza profondo in-the-money in questo momento, che ha reso più probabilità di essere riempiti vicino al vero value. we si è riempito praticamente subito a prezzi migliori rispetto al nostro ordine limite e l'offerta citato chiedere i prezzi si strinsero in maniera significativa e per un momento si può chiediamo perché don t quando lasciano il bid ask strette tutte le time. Well, su un titolo come questo, a volte sembra che ci può essere un tacito accordo tra coloro che fanno i mercati nelle opzioni di lasciare l'offerta chiedere prezzi più ampi di quanto non sono davvero approfittare di ordini di mercato e gli operatori alle prime armi io non sto dicendo che questo è un complotto nefasto, può essere solo che il mercato primario facendo azienda ha un'offerta predefinita chiedere prezzi nel computer con molto ampia offerta chiedere spreads. Generally basso volume sia sul sottostante o le sue opzioni possono contribuire ad esse offerta Ripubblicato più ampio spread essi non anche t vuole essere preso in contropiede da una sfilza di ordini elettronici che possono precedere una grande mossa in azione, in modo che si danno più lo slittamento inviando più ampia offerta spread Tuttavia don t mai vuole rinunciare più di tanto vantaggio quando tradingpetition per gli ordini possono limitare Denaro Lettera linea Spreads. Bottom, sempre più opzioni sono incrementi di 1 prezzo di esercizio e le opzioni che possono avere solo pochi centesimi tra l'offerta ask spread Questo trend di crescita è vantaggioso per il commerciante al dettaglio e se un titolo si muove molto velocemente e ha spread stretti che si può anche non vogliono lavorare un limite al di sotto dell'offerta o superiore all'offerta, ma si deve essere consapevoli del spread quando il commercio, e don t abbiate paura di lavorare un ordine con prezzi limite più vicino alla metà del prezzo, soprattutto quando gli spread sono wide. Look a come base del costo dell'opzione s, non la quantità, ad esempio, 0 40 su un 2 00 opzione è 25, mentre 0 40 su una opzione 6 00 è solo 6 7 Mantenere in tasca quel qualcosa in più 5, 10, 20 o più per contratto, quando il prezzo sembra out-of-whack può aggiungere fino a 100s e 1000s un anno che si risparmia e andare ad aumentare la vostra linea di fondo e con l'aumento della concorrenza tra operatori di mercato e gli scambi, avrete riempito al vostro buon prezzo limite di molto più spesso che si think. Disclosure sono brevi clienti RKH sono posizione corta parziali RKH. read article. Options pieno Basics Come leggere opzioni Una Table. As sempre di più i commercianti hanno appreso della moltitudine di potenziali benefici a loro disposizione attraverso l'uso di opzioni, il volume degli scambi in opzioni ha proliferato nel corso degli anni questa tendenza ha anche stato guidato da l'avvento del commercio elettronico e la diffusione dei dati Alcuni commercianti utilizzano opzioni di speculare sulla direzione dei prezzi, altri per coprire posizioni esistenti o previsti e altri ancora alle imbarcazioni posizioni uniche che offrono prestazioni non regolarmente a disposizione del commerciante solo il titolo sottostante, indice o futuro contratto per esempio, la capacità di fare soldi se il titolo sottostante rimane relativamente invariata Indipendentemente dal loro obiettivo, una delle chiavi del successo è quello di scegliere l'opzione giusta, o una combinazione di opzioni, necessaria per creare una posizione con la desiderata rischio-ricompensa compromesso s come tale, oggi s commerciante di opzione di buon senso è tipicamente guardando un insieme più sofisticato di dati quando si tratta di opzioni che i commercianti di decenni past. The vecchi tempi di opzione Prezzo di segnalazione ai vecchi tempi alcuni giornali utilizzato per elencare file e file di dati sui prezzi opzione quasi indecifrabili in profondità all'interno della sezione finanziaria come quella visualizzata in figura 1 1.Figure dati un'opzione da un newspaper. Investor s business Daily e il Wall Street Journal sono ancora un elenco parziale dei dati opzione per molti degli stock optionable più attivi i vecchi annunci sui giornali compresi per lo più solo le basi di un P o C per indicare se l'opzione di una chiamata o di una put, il prezzo di esercizio, l'ultimo prezzo commercio per l'opzione, e in alcuni casi, volume e open interest figure e mentre questo è stato tutto molto bello, molti di oggi s commercianti opzione hanno una maggiore comprensione delle variabili che guidano opzione compravendite Tra queste variabili sono un certo numero di valori greci derivati ​​da un modello di valutazione delle opzioni, la volatilità implicita opzione e il tutto bid ask spread importante saperne di più in Uso i greci per capire Options. As di conseguenza, sempre più commercianti stanno trovando i dati opzione tramite fonti on-line Mentre ogni sorgente ha un proprio modello di presentazione dei dati, le variabili chiave in generale comprendono quelli elencati nella Figura 2 L'opzione annuncio mostrato in figura 2 da software Optionetics Platinum le variabili elencate sono quelli più guardato da oggi s opzione trader. Figure 2 opzioni call meglio istruiti di marzo per i dati forniti IBM. The nella figura 2 fornisce il seguente information. Column 1 OpSym questo campo indica il valore sottostante magazzino simbolo IBM, il mese e l'anno del contratto MAR10 significa marzo del 2010, il prezzo di esercizio di 110, 115, 120, ecc e se si tratta di una chiamata o un put un C o un Bid P. Column 2 pts il prezzo di offerta è l'ultimo prezzo offerto da un produttore di mercato per comprare una particolare opzione ciò significa che se si entra in un ordine di mercato per vendere il marzo 2010 125 chiamata, si dovrebbe vendere al prezzo di offerta di 3 40.Column 3 Chiedi pts il prezzo è chiedere l'ultimo prezzo offerto da un market maker per vendere una particolare opzione ciò significa che se si entra in un ordine di mercato per comprare il marzo 2010 125 chiamata, si dovrebbe acquistare al prezzo di chiedere 3 50.NOTE acquisto presso l'offerta e la vendita alla chiedere è come market maker fanno la loro vita e 'imperativo per un commerciante opzione da considerare la differenza tra l'offerta e chiedere prezzo quando si considera qualsiasi opzione di scambiare più attiva l'opzione, in genere il più stretto il spread una vasta diffusione può essere problematico per qualsiasi operatore, in particolare di un trader di breve termine Se l'offerta è di 3 40 e il chiedere è di 3 a 50, l'implicazione è che se avete acquistato l'opzione di uno momento in 3 50 chiedono e si voltò e lo ha venduto un istante dopo a 3 40 offerta, anche se il prezzo dell'opzione non è cambiata, si perderebbe -2 85 sul commercio 3 40-3 50 3 50.Column 4 estrinseca Denaro Lettera pts questa colonna visualizza l'importo del premio tempo incorporato nel prezzo di ciascuna opzione in questo esempio ci sono due prezzi, uno basato sul prezzo di offerta e l'altro sul prezzo ask questo è importante notare, perché tutte le opzioni perdono tutti il loro premio volta al momento della scadenza dell'opzione Quindi questo valore riflette l'intero importo del premio di tempo attualmente incorporato nel prezzo del option. Column 5 volatilità implicita IV Bid Chiedi questo valore viene calcolato da un modello di valutazione delle opzioni, come il Black-Scholes il modello e rappresenta il livello di volatilità attesa in futuro sulla base del prezzo corrente dell'opzione e di altre variabili di valutazione delle opzioni conosciute, tra cui la quantità di tempo fino alla scadenza, la differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo delle azioni reale e un tasso di interesse privo di rischio il più alto è il Bid IV Fai il premio più tempo è integrato nel prezzo dell'opzione e viceversa Se si ha accesso alla gamma storica di valori IV per la sicurezza in questione, è possibile determinare se l'attuale livello di valore estrinseco è attualmente sul di fascia alta buona per le opzioni di scrittura o di fascia bassa buono per l'acquisto di options. Column 6 Delta Denaro Lettera Delta è un valore greca derivato da un modello di valutazione delle opzioni, e che rappresenta la posizione equivalente magazzino per un'opzione il delta di un'opzione chiamata può variare da 0 a 100 e per un'opzione put da 0 a -100 le caratteristiche di rischio ricompensa presenti connessi alla detenzione di un'opzione call con un delta di 50 è essenzialmente lo stesso di detenzione di 50 parti di azioni Se lo stock sale di un punto pieno, l'opzione verrà guadagnare circa un mezzo punto l'ulteriore opzione è in-the-money, tanto più la posizione si comporta come una posizione di magazzino in altre parole, come delta si avvicina al 100 l'opzione commerci sempre più come il titolo sottostante ovvero un'opzione con un delta di 100 sarebbe guadagnare o perdere un punto pieno per ogni aumento di un dollaro o la perdita nel prezzo del titolo sottostante per ulteriori controllare Utilizzando i greci per capire Options. Column 7 Gamma Denaro lettera Gamma è un altro valore greca derivato da un modello di valutazione delle opzioni Gamma dice quante delta dell'opzione sarà guadagnare o perdere se il titolo sottostante aumenta di un punto pieno Così, per esempio, se abbiamo comprato del marzo 2010. 125 chiamata a 3 50, avremmo un delta di 58 20 In altre parole, se IBM magazzino aumenta di un dollaro questa opzione dovrebbe guadagnare circa 0 5820 di valore Inoltre, se il titolo sale di prezzo oggi di un punto pieno questa opzione guadagnerà 5 65 delta del valore di gamma attuale e avrebbe quindi un delta di 63 85 da lì un'altra un aumento di punto del prezzo del titolo si tradurrebbe in un aumento di prezzo per l'opzione di circa 0 6385.Column 8 Vega Denaro lettera pts IV Vega è un valore greca che indica l'importo di cui il prezzo dell'opzione è prevedibile che aumento o una diminuzione basa esclusivamente su un aumento di un punto della volatilità implicita Quindi, guardando ancora una volta al 125 chiamata marzo 2010 se la volatilità implicita è salito di un punto dal 19 aprile-20 Aprile, il prezzo di questa opzione guadagnerebbe 0 141 questo indica il motivo per cui la volatilità è preferibile acquistare opzioni quando la volatilità implicita è bassa si paga relativamente meno premium tempo e un conseguente aumento della IV sarà gonfiare il prezzo dell'opzione e di scrivere opzioni quando implicito è alto come più premium è disponibile e un conseguente calo della IV sarà sgonfiare il prezzo del Theta Bid option. Column 9 Chiedi pts giorno come è stato notato nella colonna valore estrinseco, tutte le opzioni di perdono ogni premio tempo di scadenza Inoltre, il tempo di decadimento, come è noto, accelera come scadenza si avvicina Theta è greco valore che indica quanto valore un'opzione perderà con il passaggio di una giornata s tempo attualmente, del marzo 2010. 125 chiamata perderà 0 0431 valore dovuto unicamente al passaggio di una giornata s tempo, anche se l'opzione e tutti gli altri I valori greci sono altrimenti unchanged. Column 10 tomo Questo ti dice semplicemente il numero di contratti di una particolare opzione sono stati scambiati durante l'ultima sessione di genere anche se non sempre - opzioni con grande volume avranno un'offerta relativamente stretto spread come la concorrenza per comprare e vendere questi opzioni è great. Column 11 Open Interest Questo valore indica il numero totale di contratti di una particolare opzione che sono stati aperti, ma non sono ancora stati offset. Column 12 sciopero il prezzo di esercizio per l'opzione in questione questo è il prezzo che l'acquirente di tale opzione può acquistare il titolo sottostante al se decide di esercitare la sua opzione 'anche il prezzo al quale lo scrittore dell'opzione deve vendere il titolo sottostante se l'opzione viene esercitata contro il tavolo him. A per le opzioni put rispettivi farebbe simili, con due opzioni differences. Call primaria sono più costosi più basso il prezzo di esercizio, opzioni put sono più costosi più alto è il prezzo di esercizio con le chiamate, i prezzi di esercizio più bassi hanno i più alti prezzi delle opzioni, con prezzi delle opzioni in calo ad ogni livello sciopero più alto Questo è perché ogni prezzo di esercizio successivo è o meno in-the-money o più out-of-the-money in tal modo ognuno di essi contiene valore inferiore intrinseca rispetto all'opzione alle prossime inferiori mette sciopero price. With, è proprio il contrario, come i prezzi di esercizio andare più in alto, le opzioni put diventare o meno-out-of-the-money o più in-the-money e quindi accrescono il valore più intrinseco così, con i prezzi delle opzioni put sono maggiori, come i prezzi di esercizio rise. For opzioni call, i valori delta sono positivi e sono superiori a minor prezzo di esercizio delle opzioni put, i valori delta sono negative e sono più alti a più alto prezzo di esercizio i valori negativi per put option derivano dal fatto che essi rappresentano uno stock posizione equivalente l'acquisto di un'opzione put è simile a entrare una posizione corta in un titolo, da cui il negativo di trading delta value. Option e il livello di sofisticazione del commerciante opzione di media hanno percorso una lunga strada da quando trading opzione è iniziata decenni fa schermata delle opzioni di citazione Oggi s riflette questi advances. You pagherebbe più semplicemente perché i venditori disponibili che stanno per vendere a voi non sono disposti ad accontentarsi di meno di 13 27 Questo 13 27 non è legato alla teh quantità 1000 nel modo in cui si interpreta Probabilmente dopo l'ultimo commercio a 13 22, un po 'di notizie positive si avvicinò e il venditore è ora demaning più essa avrebbe potuto facilmente essere Bid 13 15 100, 13 18 1000 Chiedi Victor123 23 gennaio 14 al 14 54.See anche risposte passato circa bid vs chiedere, come le transazioni sono risolti, ecc Fondamentalmente, prezzo corrente significa solo il ultime persone prezzi concordati non implica che la quota prossima venduta andrà per lo stesso prezzo keshlam 15 novembre 16 a 5 24. la corrente di prezzo delle azioni si ri riferimento è in realtà il prezzo dell'ultima operazione si tratta di un prezzo storico, ma durante le ore di mercato, che di solito è di pochi secondi fa, per stocks. Whereas molto liquidi, l'offerta e chiedere sono i prezzi migliori potenziali acquirenti e venditori sono disposti a negoziare al offerta per la parte di acquisto, e la chiedono per il lato di vendita, ma , pensare l'offerta e chiedere i prezzi si vede come punta dei prezzi iceberg che è. Le Bid 13 20 x200 è un'indicazione che ci sono potenziali acquirenti fanno offerte 13 20 per un massimo di 200 parti le loro offerte sono le più alte attualmente un'offerta e ci sono altri in fila dietro con prezzi più bassi di offerta Così l'offerta si ri vedere è in realtà il miglior prezzo di offerta in quel momento Se è stato inserito un ordine di mercato per vendere più di 200 azioni, parte del tuo ordine sarebbe probabilmente essere riempiti ad un minore prezzoLa chiedi 13 27 x1,000 è un'indicazione che ci sono potenziali venditori che chiedono 13 27 per un massimo di 1000 azioni loro chiedono i prezzi sono i più bassi attualmente ha chiesto e ce ne sono altri in fila dietro ai maggiori prezzi chiedere Quindi la domanda si ri vedendo è il migliore prezzo richiesto in quel momento Se è stato inserito un ordine di mercato per comprare più di 1000 azioni, parte del tuo ordine sarebbe probabilmente essere riempito ad una maggiore transazione price. A avviene quando sia un potenziale acquirente è disposto a pagare il prezzo richiesto, o di un potenziale venditore è disposto ad accettare il prezzo di offerta, oppure si incontrano nel mezzo se entrambi i compratori e venditori cambiano il loro orders. Note ci sono principalmente due tipi di borse quella che ho appena descritto è un mercato affare abbinato order-driven e tipico forse il tipo si ri riferendosi to. The altro tipo è un mercato quote-guidato over-the-counter, dove vi è un mercato-maker come già accennato JohnFx In questi casi, lo spread tra il bid chiede va al market maker a titolo di risarcimento per fare un mercato in un magazzino per magazzino liquido che è facile per il market maker di girarsi e acquistare vendere a qualcun altro, lo spread è piccola stretta per titoli illiquidi che sono più difficili da affrontare in, lo spread è più grande di larghezza per compensare il mercato-maker dover potenzialmente portare lo stock in magazzino per un certo periodo di tempo, durante il quale si sa il rischio per lui se si muove dalla parte del torto direction. Finally se si voleva comprare 1000 azioni, si potrebbe entrare in un ordine di mercato, in qual caso, come descritto in precedenza si ll paga 13 27 Se si voleva comprare le vostre azioni a non più di 13 22, invece, vale a dire il cosiddetto prezzo corrente, quindi è necessario immettere un ordine limite per 1000 azioni al 13 22 E più al punto, l'ordine sarebbe diventato il nuovo prezzo più alto bid fino a qualcun altro accetta l'offerta per le loro azioni Naturalmente, non c'è alcuna garanzia che con un ordine limite che si ottengono riempito il vostro ordine potrebbe scadere alla fine della giornata se nessuno accetta la tua bid. answered 23 febbraio 10 alle 2 del 56. Tim No, volevo dire 13 27 come scritto Se si inserisce un ordine di mercato per comprare, si dovrebbe pagare qualcuno s prezzo richiesto vostra offerta in un ordine di mercato è essenzialmente il più basso prezzo di qualcuno sta attualmente chiedendo un ordine di mercato non limita il prezzo, mentre un ordine limite limita ciò che si è disposti a pagare Chris W Rea 18 giugno 12 a 21 prezzi 43.Both sono citazioni su una sola azione di stock. The prezzo di offerta è ciò che gli acquirenti sono disposti a pagare per questo chiedere il prezzo è quello che i venditori sono disposti a prendere per it. If si sta vendendo un titolo, che si sta per ottenere il prezzo di offerta, se si acquista uno stock che si sta per ottenere il prezzo ASK differenza o la diffusione va allo specialista broker che gestisce le transaction. As altri hanno detto, il prezzo attuale è semplicemente l'ultimo prezzo a cui il titolo negoziato per un dato segno di spunta, tuttavia, ci sono molti prezzi domanda-offerta in quanto i titoli possono operare scambi multipli e tra molti agenti su un singolo scambio Questo è vero per entrambi i tipi di scambi che Chris menzionato nella sua risposta answer. Chris è piuttosto approfondito per spiegare come i due tipi di scambi di lavoro, quindi mi limiterò a aggiungere alcuni dettagli minori Negli scambi come NASDAQ, ci sono molteplici market maker per la maggior parte titoli relativamente liquidi, che introduce teoricamente concorrenza tra loro e quindi abbassa il bid-ask spread che si affacciano commercianti Anche se questo si traduce in market maker che guadagnano meno compenso per il rischio, che sperano di recuperare la differenza, rendendo il mercato dei titoli ad alta liquidità Questo potrebbe anche portare a vostro riempimento ordine, in pezzi, a diversi prezzi diversi se la società di brokeraggio riempie attraverso molteplici market maker, naturalmente, se si effettua l'ordine in uno scambio in cui un sistema elettronico sistema riempie l'altro tipo di scambio che Chris accennato, questo potrebbe accadere anyway. In breve, se si inserisce un ordine di mercato per il 1000 azioni, potrebbe essere riempito in diversi prezzi diversi, a seconda del volume, più prezzi domanda-offerta, ecc Se si inserisce un ordine di considerevoli dimensioni, il broker può compilarlo pezzi indipendentemente per impedire di spostare il mercato questo è raramente un problema per i titoli di investitori di trading piccola-time con volumi elevati, ma per gli investitori con maggiore capitale come investitori istituzionali, fondi comuni di investimento , ecc che ripongono grandi ordini relativi al volume medio, questo potrebbe in teoria essere un peso, sia nella differenza di prezzo nel tempo come l'ordine è posto e l'aumento della contabilità si demands. This è tangenzialmente correlato, così ho ll aggiungere comunque in casi come quello descritto sopra, tutto-o-niente ordini AON sono una soluzione questi sono gli ordini che istruiscono il broker solo eseguire l'ordine se può essere riempito in un'unica transazione la maggior parte dei broker offrono questi, ma ci sono alcuni avvertimenti che si applicano a loro specificamente mi rifugio t stato in grado di trovare alcune di queste informazioni, in modo un po 'di tutto questo è da memory. All o niente ordini sono solo un'opzione se l'ordine è per più di un certo numero di azioni credo che la dimensione minima 300 o 400 ordine shares. Your vinto t essere posto fino a quando i posti di broker tutti gli altri ordini davanti a sé che don t hanno condizioni speciali collegate al them. I credere tutto o niente ordini sono ordini al giorno, il che significa che se ci wasn t abbastanza rifornimento per riempire l'ordine durante il giorno, l'ordine viene annullato per ordine close. AON di mercato si applicano solo a limitare gli ordini Se si desidera replicare il comportamento di un ordine di mercato con caratteristiche AON, si può provare a impostare un limite di acquisto ordine di vendita pochi centesimi sopra al di sotto del prezzo di mercato corrente.