Motori derivati Tempo reale Solutions. Fast Option Pricing, realiable e soluzioni efficienti. Motori derivati offre Tempo reale Calcolatrici opzione per le specifiche esigenze di un'ampia gamma di clienti da parte degli studenti, i piccoli investitori, imprese aziendali, hedge fund, private banker, tesoreria team di vendita e commercianti derivati a banks. Welcome ai motori derivati. Il nostro obiettivo è di fornire soluzioni di pricing delle opzioni differenziate per ogni partecipante al mercato delle opzioni con prezzi accessibili I calcolatori di opzioni in tempo reale nei motori derivati dalla più semplice alla più complessa sono sviluppati con la partecipazione dei nostri clienti da molti settori, grazie a tutti i nostri clienti , che sono la risorsa più importante per la nascita e la crescita di derivati Motori Engines. Derivative offre due tipi di prodotti per i piccoli investitori Uno è Opzione valuta limitata calcolatore secondo è il numero illimitato di utenti valuta strumento Option Pricing che si sono registrati per motori derivati con la loro e-mail che viene utilizzato anche nella loro Linked in considerazione avranno garanzia di libero accesso a un numero illimitato di valuta Strumento Option Pricing fino alla fine del 2015 per un periodo limitato Motori time. More e More. Derivative supporta opzione le seguenti opzioni tipi e prodotti strutturati per le opzioni FX il database di opzione priceable è continuosly. Blogs crescenti e azioni Motori Handbook. Derivative informazioni teoriche sul mercato delle opzioni con i blog e Handbook. While manuale fornisce le informazioni di base sulle opzioni e mercati delle opzioni, Blog quota di informazioni più specifiche su options. Pricing Options. This valute estere articolo introduce opzioni su cambi, e fornisce un foglio di calcolo di Excel per calcolare le loro opzioni di scambio price. Foreign noti anche come opzioni su valuta estera aiutare gli investitori a copertura contro le fluttuazioni dei tassi di cambio danno all'acquirente il diritto di scambiare una valuta contro un'altra a price. At fisso scadenza, se il tasso di cambio di mercato prevalente è il valore migliore rispetto al tasso di sciopero, l'opzione è out of the money e di solito non è esercitato Se l'opzione è in the money, allora l'opzione di solito è esercitato e il costo dell'opzione è parzialmente compensato dalla più favorevole scambio rate. the modello Garman-Kohlhagen è stato sviluppato nel 1983 ed è usato per prezzo stile europeo in valuta estera opzioni prezzi delle opzioni su cambi sono spesso dato in termini di volatilità implicita, come calcolato dal modello Garman-Kohlhagen. Il modello Garman-Kohlhagen è simile al modello sviluppato da Merton per le opzioni di prezzo su titoli che pagano dividendi, ma permette di prestiti e mutui a verificarsi a velocità diverse Inoltre, il tasso di cambio sottostante si presume che seguire moto browniano geometrico e l'opzione può essere esercitata solo in caso di equazioni maturity. The are. rd e RF sono i rates. S interesse interni ed esteri 0 è il tasso a pronti cioè di cambio rate. K è il strike. T è il tempo di maturità. è il tasso di cambio volatility. N è il cumulativo distribution. This normale foglio di calcolo utilizza queste equazioni per calcolare il prezzo di un'opzione di valuta estera, inoltre, il foglio di calcolo calcola anche se put-call parity è satisfied. Like il libero Spreadsheets. Master Knowledge Base. Recenti Opzioni Posts. Forex Prices. Award vincere pricing. Being un leader del mercato globale nelle opzioni di cambio di trading OTC, Saxo Bank fornisce l'accesso alla liquidità e prezzi in streaming Saxo Bank prezzi delle opzioni sono riportati sulle tue piattaforme di trading come dinamica Bid Chiedi diffonde Le opzioni un'offerta spread sono di natura variabile e dipende liquidità e conditions. Samples di corrente FX dal vivo opzioni di vaniglia si diffonde, aggiornato ogni ora sono disponibili in modello di pricing Spreads. Pricing model. The Saxo Bank si applica per FX opzioni vanilla si basa su una superficie volatilità implicita per il modello di Black-Scholes il prezzo è calcolato in termini Pip del 2 ° moneta di scadenza fino a 1 year. Spreads sono variabili a seconda delle condizioni di liquidità e di mercato disponibili prezzi sono mostrati come bid dinamica chiedere spreads. The citato Opzioni FX spread sono per il 30 giorno al-the-money opzioni spread per altri scioperi e scadenze saranno vary. Saxo Banca si riserva il diritto di applicare spread diversi per importi nozionali superiori standard di mercato o per i clienti che richiedono uno specifico livello di service. Trade dimensioni, con un minimo di dimensione biglietto di 10.000 su coppie di valute e per i metalli preziosi 10 oz oro e 100 once d'argento nozionale pari rispetto al suo valore massimo di streaming sono richieste di pagamento preventivo RFQ. Ticket sulle dimensioni commerciali piccolo trades. Small comporta un costo del biglietto minimo di 10 dollari o equivalente in altra moneta un piccolo commercio che attira una tassa minima biglietteria è qualsiasi commercio al di sotto della soglia di prezzo del biglietto elencati below. FX vaniglia Option. Ticket Fee Threshold. Trade dimensione Liquidity. Amount è espressa come il massimo potenziale di vincita in streaming nozionale è di 25.000 unità della valuta di base , con una dimensione minima biglietto di 100 unità il prezzo è espresso in percentuale della vincita nella prima valuta, con tenori negoziabili da 1 giorno a 12 mesi nozionali oltre importo massimo di streaming sono richiesta di preventivo RFQ. Dynamic spread. Opzioni FX sono disponibili su offerta in diretta streaming e chiedono prezzi spread variano a seconda delle condizioni di liquidità e di mercato disponibili il prezzo indicato sulla tua piattaforma di trading è offerta dinamica ask spread, citato come una percentuale della vincita potenziale, che riflette le aspettative del mercato s della probabilità che il tasso spot raggiungerà o meno raggiungere il livello di trigger o barriera prima del prezzo expiry. Pricing Premium. The di una opzione touch si chiama Premium e viene espressa in percentuale della vincita potenziale per esempio, per una dimensione nozionale di 1.000 e un prezzo di 10, il premio sarà di 100 unità della valuta di base e la vincita sarà pari a 1.000 unità della valuta di base per le posizioni lunghe si paghi il premio e per le posizioni corte si riceve il premium. You sono alla ricerca di una vincita potenziale di euro 1.000 se EURUSD raggiunge 1 1500 entro due settimane il prezzo dell'opzione One touch è 20.You la paga EUR 200 EUR 1.000 x 20 per il option. If il prezzo spot EURUSD raggiunge 1 15000 prima della scadenza viene visualizzato il pay-out di EUR 1.000 utile netto di euro 800.If doesn t raggiungere il livello di attivazione di 1 15000 vostra perdita sul commercio è il premio iniziale pagato per l'opzione di euro 200.At Saxo Bank FX Options touch può essere sia acquistati o sold. Trading buying. When lunghi acquisto un'opzione, si deve pagare l'intero premio in contanti il premio viene sottratto dal saldo di cassa inizialmente indicato come Operazioni non prenotati alla fine della giornata si è sottratto dal valore corrente Cash Balance. The positivo di la posizione acquistato viene visualizzato in posizioni non di margine e sottratto da non disponibile come margine collaterale Pertanto, non è possibile utilizzare il valore delle opzioni touch per la vendita margine collateral. When scrivere una opzione, è necessario avere il denaro sufficiente per la vincita potenziale in il caso di un esercizio One touch o scadenza nessun premio viene aggiunto il saldo di cassa inizialmente indicato come Operazioni non prenotati alla fine della giornata si è aggiunto al valore corrente Cash balance. The negativo della posizione venduta viene visualizzato in Non - posizioni di margine al fine di riservare la vincita potenziale completo della differenza tra il valore attuale e il potenziale di vincita viene sottratto da non disponibile come margine garanzia quindi, la vostra perdita potenziale completo con l'opzione di pagamento non è quindi disponibile per il margine collateral. Updated Oct 30, il 2014.
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